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• 200 1_ |a 金融衍生品的定价与最优套期保值策略 |A jin rong yan sheng pin de ding jia yu zui you tao qi bao zhi ce lue |f 闫海峰著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 275页 |d 26cm

• 320 __ |a 有书目 (第264-275页)

• 330 __ |a 本书系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。其中包括: 一般指数半鞅模型的资产定价基本定理、未定权益的定价与套期保值策略; 多维扩散过程模型、随机波动率模型、跳扩散半鞅模型的未定权益近似定价, 套期保值策略 (均值-方差套期保值策略与效

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 701 _0 |a 闫海峰 |A yan hai feng |4 著

• 801 _0 |a CN |b TL |c 20120824

• 905 __ |a JHUD |d F830.9/788

• 920 __ |a 242450 |z 1

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