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• 010 __ |a 978-7-305-14733-3 |d CNY60.00

• 092 __ |a CN |b 三新SK-10976

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• 200 1_ |a 金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价 |A jin rong zi chan shou yi lv de gao jie ju jian mo yu zi chan ding jia |f 方立兵著

• 210 __ |a 南京 |c 南京大学出版社 |d 2015.1

• 215 __ |a 225页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 南京大学工程管理学院文库 |A nan jing da xue gong cheng guan li xue yuan wen ku

• 300 __ |a 本著作的出版得到了国家自然科学基金青年项目“股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正”(71401071) 资助

• 320 __ |a 有书目 (第207-225页)

• 330 __ |a 本书先采用非参数方法, 以中国股市的指数收益率为样本, 考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性; 然后, 基于自回归条件密度模型, 从市场交易机制的角度, 研究了收益率高阶矩特征的产生机制。

• 333 __ |a 金融资产收益研究人员

• 410 _0 |1 2001 |a 南京大学工程管理学院文库

• 606 0_ |a 金融资产 |A jin rong zi chan |x 投资收益 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832 |v 5

• 701 _0 |a 方立兵 |A fang li bing |4 著

• 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20150507