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- 000 01250nam0 2200313 450
- 010 __ |a 978-7-5663-0939-6 |d CNY39.00
- 099 __ |a CAL 012014013375
- 100 __ |a 20140220d2014 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析 |A ji yu COPULA-CVaR feng xian du liang de tou zi zu he fen xi |f 谢远涛, 杨娟, 夏孟余著
- 210 __ |a 北京 |c 对外经济贸易大学出版社 |d 2014
- 215 __ |a 191页 |c 图 |d 24cm
- 300 __ |a 国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果
- 320 __ |a 有书目 (第174-187页)
- 330 __ |a 本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。
- 606 0_ |a 风险投资 |A feng xian tou zi |x 研究
- 701 _0 |a 谢远涛 |A xie yuan tao |4 著
- 701 _0 |a 杨娟 |A yang juan |4 著
- 701 _0 |a 夏孟余 |A xia meng yu |4 著
- 801 _0 |a CN |b IMNUL |c 20140226
- 905 __ |a JHUD |d F830.59/561