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• 200 1_ |a 基金资产配置 |A ji jin zi chan pei zhi |e 基于证券市场波动视角 |d = Fund asset allocation |e from the perspective of equity market volatility |f 罗猛著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2015

• 215 __ |a 253页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 当代中国金融学者思想库 |A dang dai zhong guo jin rong xue zhe si xiang ku

• 314 __ |a 罗猛, 经济学博士, 金融监管从业人员, 北京大学和银监会联合培养的博士后。

• 320 __ |a 有书目 (第209-252页)

• 330 __ |a 本书首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征, 即不安全竞争、有限理性和信息不对称。在上述背景下, 本书利用传统数理模型 (GARCH)、分形模型和拓扑流形模型计量了我国证券市场的流动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来, 本书利用了Black-Litterman模型研究了在证券市场波动约束条件下的基金资产配置, 并从配置机构投资者、提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。

• 410 _0 |1 2001 |a 当代中国金融学者思想库

• 510 1_ |a Fund asset allocation |e from the perspective of equity market volatility |z eng

• 517 1_ |a 基于证券市场波动视角 |A ji yu zheng quan shi chang bo dong shi jue

• 606 0_ |a 证券投资 |A zheng quan tou zi |x 投资基金 |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 罗猛 |A luo meng |4 著

• 801 _0 |a CN |b SDFIL |c 20150922

• 905 __ |a JHUD |d F830.91/775

• 920 __ |a 242450 |z 1

• 998 __ |a SDFI