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• 010 __ |a 978-7-5623-5855-8 |d CNY68.00

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• 200 1_ |a 分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究 |A Fen Xing Shi Chang Xia Ji Jin Tou Zi Feng Ge Piao Yi Ji Qi Feng Xian Ce Duo Yan Jiu |f 许林著

• 210 __ |a 广州 |c 华南理工大学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 256页 |c 图 |d 25cm

• 225 2_ |a 青椒文库 |A Qing Jiao Wen Ku |i 经济卷

• 320 __ |a 有书目 (第235-238页)

• 330 __ |a 本书首次引入分形理论来系统探讨我国开放式股票型投资基金风格漂移及其风险测度问题，对于我国基金业的创新设计与基金投资风格的市场定位、风格漂移监管和风险管理具有较好的现实参考意义。本书在对基金投资风格相关理论和文献进行梳理的基础上，从多个角度对基金投资风格漂移及其风险测度问题展开研究。并且采用了大量的计量模型对基金投资风格漂移识别及其对股市波动性效应进行探讨，并通过引入分形理论，构建了基金投资风格理论的分形分析框架，对投资风格漂移识别、风险测度及其有效性进行了系统研究。

• 333 __ |a 风险管理研究者

• 410 _0 |1 2001 |a 青椒文库 |i 经济卷

• 606 0_ |a 基金 |A Ji Jin |x 投资 |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 701 _0 |a 许林 |A Xu Lin |4 著

• 801 _0 |a CN |b DUTL |c 20190322

• 905 __ |a JHUD |d F830.59/787

• 920 __ |a 242450 |z 1

• 998 __ |a DUTL