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- 010 __ |a 978-7-5642-3785-1 |d CNY78.00
- 099 __ |a CAL 012021132379
- 100 __ |a 20211029d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 期权投资的前沿理论与实证分析 |A qi quan tou zi de qian yan li lun yu shi zheng fen xi |d = Option investment frontier theories and empirical analysis |f 黄勉, 何康, 王夕阳编著 |z eng
- 210 __ |a 上海 |c 上海财经大学出版社 |d 2021
- 215 __ |a 261页 |c 图 |d 24cm
- 300 __ |a 上海财经大学“中央高校建设世界一流大学学科和特色发展引导专项资金”资助 中央高校基本科研业务费专项资金资助 上海财经大学创新团队支持计划资助 (项目批准号2020110930) 上海市青年拔尖人才计划资助
- 314 __ |a 黄勉,上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师,院长助理、数量金融与风险管理中心主任。
- 320 __ |a 有书目 (第238-261页)
- 330 __ |a 本书全面介绍了期权投资和定价方面的前沿理论方法,并结合中国期权市场的实际数据进行了大量的实证分析,主要内容包括非参数期权定价方法、期权的波动率和高阶矩交易策略、期权的风险度量、组合优化、动态优化、套利和做市商策略等多种定价和交易策略,并利用中国期权市场的实际数据进行大量实证分析,最后介绍了市场完备性、测度变换和鞅方法等理论知识。
- 510 1_ |a Option investment frontier theories and empirical analysis |z eng
- 606 0_ |a 期权 |A qi quan |x 投资分析 |y 中国
- 701 _0 |a 黄勉 |A huang mian |4 编著
- 701 _0 |a 何康 |A he kang |4 编著
- 701 _0 |a 王夕阳 |A wang xi yang |4 编著
- 801 _0 |a CN |b zftgs |c 20211029
- 905 __ |a JHUD |d F832.5/279