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• 010 __ |a 978-7-5504-4695-3 |d CNY39.80

• 099 __ |a CAL 012022013832

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• 200 1_ |a 计算金融 |A ji suan jin rong |d = Computational finance |f 王鹏编著 |z eng

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 158页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 二十一世纪“双一流”建设系列精品规划教材 |A er shi yi shi ji“shuang yi liu”jian she xi lie jing pin gui hua jiao cai

• 300 __ |a 西南财经大学中央高校教育教学改革专项规划项目（2017JC09）资助 互联网金融创新及监管四川省协同创新中心资助

• 320 __ |a 有书目 (第157-158页)

• 330 __ |a 本书分为九章。第一章对重要的概念进行了界定，对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍；第二章介绍了传统的ARMA模型，在此基础上引入GARCH模型对其做出修正；第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法，基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法；第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立；第五章则给出了数值求解方法；第六章讲述了以二项式模型为代表的离散型方法，以及离散模型和连续模型之间的关系；第七章介绍了Monte-Carlo方法；第八章从均值一方差模型、资本资产定价模型、VaR模型几个重要模型出发，介绍了一般意义上的金融风险管理；第九章从复杂网络的视角出发，给出了系统性风险测度的一些方法。

• 410 _0 |1 2001 |a 二十一世纪“双一流”建设系列精品规划教材

• 510 1_ |a Computational finance |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 计算方法 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830.49-43 |v 5

• 701 _0 |a 王鹏 |A wang peng |4 编著

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20220302

• 905 __ |a JHUD |d F830.49/238

• 920 __ |a 242450 |z 1

• 998 __ |a ZJU