机读格式显示(MARC)
- 000 01353nam0 2200325 450
- 010 __ |a 978-7-5096-8745-1 |d CNY88.00
- 099 __ |a CAL 012023016777
- 100 __ |a 20230220d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 路径依赖型场外期权定价方法 |A lu jing yi lai xing chang wai qi quan ding jia fang fa |d = Approach to Path-dependent OTC options pricing |f 肖汉著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2023
- 215 __ |a 228页 |c 图 |d 24cm
- 314 __ |a 肖汉, 清华大学本科, 哥伦比亚大学硕士, 中国社会科学院大学经济学博士。
- 320 __ |a 有书目 (第213-228页)
- 330 __ |a 本书提出的方法论和框架, 不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况, 还适用于多维标的扩展的情景, 解决了奇异期权变化的两大难题。如何采用合理的定价参数、数学模型和定价方法, 并提出路径依赖型期权定价的有效求解方法成为本文研究的重点。本文的研究也对未来我国, 出现更复杂的期权定价、交易和风险管理, 具有一定的实践和参考意义。
- 510 1_ |a Approach to Path-dependent OTC options pricing |z eng
- 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究
- 701 _0 |a 肖汉 |A xiao han |4 著
- 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20230220
- 905 __ |a JHUD |d F830.95/35