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- 000 01514nam0 2200289 450
- 010 __ |a 978-7-121-25812-1 |d CNY45.00
- 099 __ |a CAL 012015062981
- 100 __ |a 20150525d2015 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 存款性金融机构信用风险理论方法及其应用 |A Cun Kuan Xing Jin Rong Ji Gou Xin Yong Feng Xian Li Lun Fang Fa Ji Qi Ying Yong |f 蒋洪迅著
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2015
- 215 __ |a X, 143页 |c 图 |d 24cm
- 300 __ |a 中国人民大学“985工程”支持 教育部人文社会科学研究项目资助
- 320 __ |a 有书目 (第130-140页)
- 330 __ |a 本书的研究工作以国内外同类研究成果为基础,从分析我国银行业体制的现实状况入手,进一步研究我国商业银行信用风险的成因及可能带来的相关损失的不确定性,创造性地提出了量化评估存款风险和中国人民银行监管风险的若干新的数学模型,并对这些模型和算法进行了实证研究。本书提出的研究成果具有三大特色:第一,首次提出存款风险的概念,并参照结构化蒙特卡罗方法给出一个衡量存款资产收益期望的数学模型。第二,对本领域前沿的六种最主要信用风险量化模型进行了研究,分析比较它们的优势、弊端和使用范围,并对其在我国应用的可行性进行了评价。第三,提出了两种评估监管风险的数学模型:监管风险的对策论模型和基于默顿期权理论的储备金费率模型。
- 606 0_ |a 金融机构 |A Jin Rong Ji Gou |x 风险管理 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 蒋洪迅, |A Jiang Hong Xun |f 1974- |4 著
- 801 _0 |a CN |b NMU |c 20150525
- 905 __ |a JHUD |d F832.1/119