MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:22
- 题名/责任者:
- 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析/谢远涛, 杨娟, 夏孟余著
- 出版发行项:
- 北京:对外经济贸易大学出版社,2014
- ISBN及定价:
- 978-7-5663-0939-6/CNY39.00
- 载体形态项:
- 191页:图;24cm
- 个人责任者:
- 谢远涛 著
- 个人责任者:
- 杨娟 著
- 个人责任者:
- 夏孟余 著
- 学科主题:
- 风险投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 一般附注:
- 国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果
- 书目附注:
- 有书目 (第174-187页)
- 提要文摘附注:
- 本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。
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