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MARC状态:审校  文献类型:中文图书 浏览次数:22 

题名/责任者:
基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析/谢远涛, 杨娟, 夏孟余著
出版发行项:
北京:对外经济贸易大学出版社,2014
ISBN及定价:
978-7-5663-0939-6/CNY39.00
载体形态项:
191页:图;24cm
个人责任者:
谢远涛
个人责任者:
杨娟
个人责任者:
夏孟余
学科主题:
风险投资-研究
中图法分类号:
F830.59
一般附注:
国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果
书目附注:
有书目 (第174-187页)
提要文摘附注:
本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 定位信息 书刊状态
F830.59/561 A1596471  - 社科典藏库(5楼)     导航 可借
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