MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：17
- 题名/责任者:
- 马氏过程/应坚刚校译
- 版本说明:
- 1-1版
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社有限责任公司,2011.06
- ISBN及定价:
- 978-7-03-031376-8 平装/CNY48.00
- 载体形态项:
- 269页;16开
- 丛编项:
- 现代数学译丛
- 个人责任者:
- 应坚刚校译
- 中图法分类号:
- O211.62
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括测度的构造、积分定义与性质、随机变量与分布、随机变量的各种收敛性及其关系、特征函数、条件数学期望、无穷维测度构造的Kolmogorov相容性定理，这些测度论知识对于随机分析的学习是必不可少的。然后从鞅的定义开始讲授随机分析，包括鞅收敛定理、鞅的基本不等式、鞅的正则化，引入Brown运动，讨论了Brown运动的各种性质，如自相似性、强马氏性、鞅性以及二次变差性质等，接着从Brown运动开始，我们详细讨论了Ito随机微积分并证明了Ito公式，给出了Ito公式的许多经典的应用。最后我们还介绍了随机微
- 使用对象附注:
- 概率论研专业高年级本科生和研究生以及教师、马氏过程研究者
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