MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：58
- 题名/责任者:
- 金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价/方立兵著
- 出版发行项:
- 南京:南京大学出版社,2015.1
- ISBN及定价:
- 978-7-305-14733-3/CNY60.00
- 载体形态项:
- 225页:图;24cm
- 丛编项:
- 南京大学工程管理学院文库
- 个人责任者:
- 方立兵 著
- 学科主题:
- 金融资产-投资收益-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832
- 一般附注:
- 本著作的出版得到了国家自然科学基金青年项目“股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正”(71401071) 资助
- 书目附注:
- 有书目 (第207-225页)
- 提要文摘附注:
- 本书先采用非参数方法, 以中国股市的指数收益率为样本, 考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性; 然后, 基于自回归条件密度模型, 从市场交易机制的角度, 研究了收益率高阶矩特征的产生机制。
- 使用对象附注:
- 金融资产收益研究人员
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