MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：15
- 题名/责任者:
- 基金资产配置:基于证券市场波动视角/罗猛著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5096-3429-5/CNY88.00
- 载体形态项:
- 253页:图;24cm
- 并列正题名:
- Fund asset allocation:from the perspective of equity market volatility
- 其它题名:
- 基于证券市场波动视角
- 丛编项:
- 当代中国金融学者思想库
- 个人责任者:
- 罗猛 著
- 学科主题:
- 证券投资-投资基金-研究
- 中图法分类号:
- F830.91
- 责任者附注:
- 罗猛, 经济学博士, 金融监管从业人员, 北京大学和银监会联合培养的博士后。
- 书目附注:
- 有书目 (第209-252页)
- 提要文摘附注:
- 本书首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征, 即不安全竞争、有限理性和信息不对称。在上述背景下, 本书利用传统数理模型 (GARCH)、分形模型和拓扑流形模型计量了我国证券市场的流动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来, 本书利用了Black-Litterman模型研究了在证券市场波动约束条件下的基金资产配置, 并从配置机构投资者、提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。
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