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题名/责任者:

经济学和金融学中的随机方法/(美) A. G. 马利亚里斯, W. A. 布罗克著 陈守东, 李小军, 李元译

出版发行项:

上海:上海人民出版社,2004

ISBN及定价:

7-208-04877-0/CNY26.00

载体形态项:

208页;26cm

并列正题名:

Stochastic methods in economics and finance

丛编项:

现代金融方法论丛书

个人责任者:

马利亚里斯, A. G. (Malliaris, A. G.) 著

个人责任者:

布罗克, W. A (Brock, W. A) 著

个人次要责任者:

陈守东 译

个人次要责任者:

李小军 译

个人次要责任者:

李元 译

学科主题:

随机分析-应用-经济数学

学科主题:

随机分析-应用-金融学

中图法分类号:

F224

中图法分类号:

O211.6

相关题名附注:

并列题名取自版权

书目附注:

有书目(第186-204页)和索引

提要文摘附注:

本书为“现代金融方法论丛书”之一。随着现代经济学、金融学实证研究的发展，随机方法作为一种数学工具具有越来越重要的应用价值。本书分为两大部分。第一部分介绍了随机方法的基础知识，包括鞅方法、随机过程、最优停时、利用韦纳过程中建立不确性模型等。第二部分介绍了随机方法在经济学、金融学中的具体应用。包括期货空价、工作寻求、随机资本理论、随机经济增长、理性预期假设、价格不确定下的竞争、布莱克－斯科尔斯期权等价理论等。

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