MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：32
- 题名/责任者:
- 证券市场流动性价值与流动性风险管理:理论与实证技术/杨朝军, 姚亚伟, 万孝园编著
- 出版发行项:
- 上海:上海交通大学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-313-18512-9/CNY68.00
- 载体形态项:
- 230页:图;24cm
- 并列正题名:
- Liquidity value added and liquidity risk in the security market:theory and empirical techniques
- 其它题名:
- 理论与实证技术
- 个人责任者:
- 杨朝军 编著
- 个人责任者:
- 姚亚伟 编著
- 个人责任者:
- 万孝园 编著
- 学科主题:
- 证券市场-研究
- 中图法分类号:
- F830.91
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 责任者附注:
- 杨朝军, 上海交通大学经济与管理学院教授、博士生导师, 证券金融研究所所长。姚亚伟, 经济学博士, 现为上海师范大学商学院副教授, 硕士生导师。万孝园, 经济学博士, 主要研究领域为资产定价、行为金融和流动性。
- 书目附注:
- 有书目 (第213-226页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书基于对流动性内涵的认知, 区分了流动性水平和流动性风险本质差异。在此基础上首先从期权的视角对流动性价值进行了理论推导和适用情景分析; 然后分别讨论了流动性风险的日间和日内测度模型、流动性风险的影响因素以及对流动性风险的动态测度和极端事件冲击下的风险损失; 最后基于流动性的极端情况--流动性黑洞, 系统剖析了流动性黑洞的形成机制及路径, 并构建了综合的流动性黑洞预警指标, 进一步探讨了投资者结构与交易机制对流动性黑洞的影响冲击。本书为系统认知流动性在证券市场中的价值提升和风险管理提供了一定的研究基础。
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