MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：35
- 题名/责任者:
- 金融资产相依性的动态Copula建模及应用/龚玉婷著
- 出版发行项:
- 上海:上海交通大学出版社,2018.01
- ISBN及定价:
- 978-7-313-18652-2/CNY48.00
- 载体形态项:
- 171页;24cm
- 个人责任者:
- 龚玉婷
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 国家自然科学基金青年项目 上海高校青年教师培养资助计划
- 提要文摘附注:
- 本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题，现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。
- 使用对象附注:
- 本书适用于金融计量方向本科生、研究生以及从事连接函数模型研究的学者
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