MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：30
- 题名/责任者:
- 量化股票组合管理:积极型投资组合构建和管理的方法/(美) 路德维希 B. 钦塞瑞尼, 金大焕著 陈志岗, 李腾译
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-111-60612-3/CNY129.00
- 载体形态项:
- 30, 485页;26cm
- 其它题名:
- 积极型投资组合构建和管理的方法
- 个人责任者:
- 钦塞瑞尼 (Chincarini, Ludwig B.) 著
- 个人责任者:
- 金大焕 (Kim, Daehwan) 著
- 个人次要责任者:
- 陈志岗 译
- 个人次要责任者:
- 李腾 译
- 学科主题:
- 股票投资
- 中图法分类号:
- F830.91
- 出版发行附注:
- 本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔（亚洲）教育出版公司和机械工业出版社合作出版
- 责任者附注:
- 路德维希 B. 钦塞瑞尼 (Ludwig B. Chincarini)，博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的顾问。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。
- 责任者附注:
- 金大焕 (Daehwan Kim)，博士，First Private投资管理公司高级组合经理。他在哈佛大学获得经济学博士学位。
- 责任者附注:
- 陈志岗，华南理工大学管理学硕士，中山大学理学学士。历任国信证券金融工程部量化投资组负责人、国信证券金融工程总部量化投资总监、国信证券证券投资总部量化投资总监等职。
- 责任者附注:
- 李腾，清华大学数学系本硕。历任国信证券基金评价中心负责人、国信证券金融工程部量化投资组负责人、银华基金量化投资部投资经理等职。
- 书目附注:
- 有书目 (第473-485页)
- 提要文摘附注:
- 本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化积极型管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希·B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者在本书中能找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。
- 使用对象附注:
- 本书是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书。
全部MARC细节信息>>