MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：15
- 题名/责任者:
- 市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究/罗长青著
- 出版发行项:
- 西安:西安交通大学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5693-1987-3 精装/CNY78.00
- 载体形态项:
- 161页:图;25cm
- 个人责任者:
- 罗长青 著
- 学科主题:
- 资本投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 责任者附注:
- 罗长青 男, 副教授, 管理科学与工程博士, 研究方向金融工程与风险管理。湖南省青年骨干教师、湖南省金融学会学术委员会委员、湖南工商大学麓山青年学者, 湖南工商大学金融系主任。
- 书目附注:
- 有书目 (第153-161页)
- 提要文摘附注:
- 本文以市场情绪和资产价格为研究对象, 研究市场情绪影响下的资产价格变化规律, 并据此设计基于人工智能的智能投资策略。首先, 本文基于交易信息度量市场情绪, 并以Fama-French模型为基础, 实证检验市场情绪对资产价格的直接效应; 接着基于网络平台信息, 分析市场情绪对资产价格行为的影响; 然后考虑市场情绪的中介效应, 实证检验市场情绪在基本面因素与资产价格之间的中介作用; 接着, 基于以上实证研究结论, 本文运用隐马尔科夫链和支持向量机等模型, 对市场情绪驱动的智能投资策略进行了研究, 并对投资策略的绩效评价和改进措施进行研究, 从而为基金投资组合管理和居民财富管理提供新的方法和理论支撑。
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