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- 题名/责任者:
- 奈特不确定条件下的投资者行为与资产定价研究/易志洪, 姚丽娟著
- 出版发行项:
- 南昌:江西高校出版社,2023.2
- ISBN及定价:
- 978-7-5762-3567-8/CNY58.00
- 载体形态项:
- 140页:图;24cm
- 个人责任者:
- 易志洪, 1984- 著
- 个人责任者:
- 姚丽娟, 1983- 著
- 学科主题:
- 投资行为-研究-中国
- 学科主题:
- 股票价格-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.5
- 责任者附注:
- 易志洪, 男, 1984年1月生, 统计学博士, 南昌师范学院数学与信息科学院副教授。姚丽娟, 女, 1983年10月生, 南昌师范学院数学与信息科学学院副教授。
- 书目附注:
- 有书目 (第125-139页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容如下: 一、分析了我国股票市场的奈特不确定性特征。二、讨论了我国股票市场中奈特不确定性对市场溢价的影响, 并从中发掘我国投资者对奈特不确定性的态度模式。三、构造了基于奈特不确定性的定价因子, 并通过该因子拓展了Fama-French三因子模型, 形成了基于奈特不确定性因子的四因子模型。实证分析证实了该模型在我国市场的有效性, 且该定价因子对资产收益有着显著的解释力。四、研究了奈特不确定性对股票收益的横截面效应和时序效应。
- 使用对象附注:
- 本书适用于奈特不确定条件下的投资者行为与资产定价研究者
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