MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：6
- 题名/责任者:
- 异质信念与投资者情绪交互作用机理及其对资产定价的影响研究/李伯华著
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,2024.01
- ISBN及定价:
- 978-7-5223-2694-8/CNY68.00
- 载体形态项:
- 183页;24cm
- 个人责任者:
- 李伯华
- 学科主题:
- 股票投资
- 中图法分类号:
- F830.91
- 提要文摘附注:
- 本书在系统论的理论基础上构建股市开放性系统，研究异质信念、投资者情绪交互作用对资产定价的偏离影响。全书首先基于系统工程理论构建了有限理性、非理性投资者和理性投资者的随机动力系统，通过简化交易环境仿真模拟三类投资者在股票市场中的演化路径及生灭过程，揭示其作用机理；其次依据行为理论和变量特征，构建了异质信念和投资者情绪的代理指标并对其进行测度，应用VAR-BEKK-GARCH模型在真实市场中来对两者的作用关系进行验证，存在显著的双向溢出效应。通过动态面板门槛模型来揭示两者之间的非线性关系及交互机理，并据此构建
- 使用对象附注:
- 本书适用于股票投资研究者
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