MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：29
- 题名/责任者:
- 期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证/吴鑫育, 汪寿阳著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-03-062213-6/CNY98.00
- 载体形态项:
- 180页;24cm
- 并列正题名:
- Option pricing models and methods:empirical study based on Chinese warrant and option markets
- 其它题名:
- 基于中国权证与期权市场的实证
- 丛编项:
- 经济预测科学丛书
- 个人责任者:
- 吴鑫育 著
- 个人责任者:
- 汪寿阳 著
- 学科主题:
- 期权定价-定价模型-研究
- 中图法分类号:
- F830.95
- 书目附注:
- 有书目 (第144-158页)
- 提要文摘附注:
- 本书以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价，并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。
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