MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：23
- 题名/责任者:
- 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用/刘丽萍著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-03-067764-8/CNY79.00
- 载体形态项:
- 150页:图;24cm
- 个人责任者:
- 刘丽萍 著
- 学科主题:
- 数据模型-应用-组合投资-研究
- 中图法分类号:
- F830.59
- 一般附注:
- 本书受全国统计科学研究项目（编号：2018LY41）、贵州省科技厅项目（编号：黔科合基础[2019]1050号）资助
- 书目附注:
- 有书目 (第134-150页)
- 提要文摘附注:
- 本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等多元GARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的多元GARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率，并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。
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