MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：68
- 题名/责任者:
- 考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法/云坡著
- 出版发行项:
- 合肥:中国科学技术大学出版社,2023
- ISBN及定价:
- 978-7-312-05482-2/CNY58.00
- 载体形态项:
- 170页:图 (部分彩图), 肖像;24cm
- 个人责任者:
- 云坡 著
- 学科主题:
- 二氧化碳-排污交易-金融市场-定价-研究
- 中图法分类号:
- F831.5
- 中图法分类号:
- X511
- 责任者附注:
- 云坡，管理学博士，合肥学院经济与管理学院讲师，硕士生导师。从事碳金融市场价格机制、风险传染和机器学习建模等领域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科创新课题等教科研项目5项，发表SSCI、SCI等论文10余篇，获合肥学院青年教师基本功大赛二等奖。
- 书目附注:
- 有书目 (第144-156页)
- 提要文摘附注:
- 本书是在国家实现碳达峰和碳中和宏观战略指导下的微观基础研究，基于碳市场非对称性、政策冲击敏感性强以及时变波动性等专属特征，聚焦研究碳排放权市场化交易中的定价问题，揭示碳溢价波动形成机理和定价信息。本书从理论层面上，构建了考虑高阶矩属性风险传染关系的碳金融资产定价框架；从实验层面，构建了考虑波动趋势异质性的碳金融资产及其定价因子的高阶矩属性传染关系检验的新方法；最后，构造了Multi-LSTM模型和NAGARCHSK-LSTM集成模型，实现了碳价的拟合与预测。
- 使用对象附注:
- 本书适用于碳市场建设与监管机构、市场投资者、减排实体以及环境金融领域的本科生和研究生
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