MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：22
- 题名/责任者:
- 五因子资产定价模型及实证应用/高春亭著
- 出版发行项:
- 北京:社会科学文献出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-2885-8/CNY75.00
- 载体形态项:
- 178页;24cm
- 丛编项:
- 南昌大学青年学者经管论丛
- 个人责任者:
- 高春亭, 1982- 著
- 学科主题:
- 证券市场-定价模型-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 书目附注:
- 有书目 (第164-176页)
- 提要文摘附注:
- 本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
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