MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：28
- 题名/责任者:
- 随机利率模型及相关衍生品定价/Nicolas Privault著 韦晓译
- 出版发行项:
- 天津:南开大学出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-310-03413-0/CNY28.00
- 载体形态项:
- 161页:图;26cm
- 个人责任者:
- 皮里沃, (Privault, Nicolas) 著
- 个人次要责任者:
- 韦晓 译
- 学科主题:
- 利息率-经济模型
- 中图法分类号:
- F830.48
- 责任者附注:
- CIP题责任者汉译姓: 皮里沃
- 书目附注:
- 有书目 (第158-160页) 和索引
- 提要文摘附注:
- 本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。
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