MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：17
- 题名/责任者:
- 金融衍生产品的性质、定价与风险管理/孙宁华著
- 出版发行项:
- 南京:南京大学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-305-08361-7/CNY55.00
- 载体形态项:
- 304页:图;23cm
- 丛编项:
- 经济转型与发展研究
- 个人责任者:
- 孙宁华 著
- 学科主题:
- 金融衍生产品-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 出版发行附注:
- 本书受国家社会科学基金青年项目“金融衍生工具风险形成与管理”的资助
- 书目附注:
- 有书目 (第289-302页)
- 提要文摘附注:
- 本书探讨了金融衍生市场交易过程中的信息不对称及其引发的逆向选择和道德风险，构建了交易员道德风险模型和交易所道德风险模型；分析了衍生品微观风险向宏观风险传导的三种可能路径；回顾了百年期权定价的发展历程，并着力考察了期权定价的前沿理论——基于等鞅测度的期权定价；研究了衍生产品风险度量和管理技术：灵敏度分析、VaR方法和基于g-h分布的分位数回归等；提出了防范和化解衍生产品风险的制度安排。
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