MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：26
- 题名/责任者:
- 金融时间序列建模和风险度量:基于广义双曲线分布的方法/林清泉, 张建龙著
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-300-12562-6/CNY25.00
- 载体形态项:
- 177页:图;23cm
- 其它题名:
- 基于广义双曲线分布的方法
- 丛编项:
- 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书.经济学、统计学类
- 个人责任者:
- 林清泉 著
- 个人责任者:
- 张建龙 著
- 学科主题:
- 金融-时间序列分析
- 中图法分类号:
- F830
- 书目附注:
- 有书目 (第156-177页)
- 提要文摘附注:
- 本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的风险度量方法，克服了模拟法计算效率低的缺陷。
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