MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：22
- 题名/责任者:
- 自适应数据分析方法:理论与应用/秦喜文, 董小刚著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-03-069866-7/CNY68.00
- 载体形态项:
- 126页:图;24cm
- 并列正题名:
- Adaptive data analysis method:theories and applications
- 个人责任者:
- 秦喜文 著
- 个人责任者:
- 董小刚 著
- 学科主题:
- 金融市场-数据处理
- 中图法分类号:
- F830.9-39
- 中图法分类号:
- TP274
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 书目附注:
- 有书目 (第116-126页)
- 提要文摘附注:
- 本书以高频数据为主要研究对象，将不同的自适应分析方法(经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完备经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解)应用到金融高频数据的波动率估计中，并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律，这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据，同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。
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