MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：22
- 题名/责任者:
- 信用债券定价与风险评估/刘海龙，崔长峰，葛兴浪著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2018.07
- ISBN及定价:
- 978-7-03-058002-3/CNY110.00
- 载体形态项:
- 235页;24cm
- 个人责任者:
- 刘海龙 著
- 个人责任者:
- 崔长峰 著
- 个人责任者:
- 葛兴浪 著
- 学科主题:
- 债券-风险管理-研究
- 中图法分类号:
- F810.5
- 责任者附注:
- 上海交通大学安泰经济与管理学院，负责完成国家自然科学基金4项，上海市哲学社会科学基金1项，上海证券交易所课题1项；参与完成上海期货交易所课题多项。参与国家自然科学重点课题2项。负责完成国家自然科学基金4项，上海市哲学社会科学基金1项，上海证券交易所课题1项；参与完成上海期货交易所课题多项。参与国家自然科学重点课题2项。
- 提要文摘附注:
- 本书内容共分9章，第1-5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定，并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型，讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响；第6-8章包括动态权重模型和动态KMV模型；第9章是信用债券定价模型的一个应用，讨论信用债券型基金的最优流动性风险准备金的确定问题。
- 使用对象附注:
- 本书适用于金融研究人员
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