MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：25
- 题名/责任者:
- 数理金融:资产定价的原理与模型/郭多祚主编
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2006
- ISBN及定价:
- 7-302-13083-3/CNY25.00
- 载体形态项:
- 255页:图;23cm
- 其它题名:
- 资产定价的原理与模型
- 丛编项:
- 数量经济学系列丛书
- 个人责任者:
- 郭多祚 主编
- 学科主题:
- 资产评估-研究
- 学科主题:
- 金融学-数理经济学
- 中图法分类号:
- F20
- 中图法分类号:
- F830
- 书目附注:
- 有书目 (第253-255页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括期望效用函数理论与单期定价模型,固定收益证券,均值方差分析与资本资产定价模型(CAPM）,套利定价理论(APT),期权定价理论,多期无套利资产定价模型,公司资本结构与MM理论,连续时间消费资本资产定价模型,行为金融学简介。
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